Обсуждение вопросов интернет - трейдинга 2

Добавлен журнал "e-Forex" July 2011
http://www.ekbforex.ru/load/knigi_foreks/zhurnaly/...

допустим оптимальный стоп 50 пунктов торгуешь (1 пункт 1рубль) депозит 1000 рублей. Имеем сработку лося - теряем 50 рублей. если рыног "изменился" и оптимальный стоп расширился до 150 пунктов то при сработке лося теряем 150 рублей от депо. Сколько новых переоптимизированных лосей убют половину депозита?? сколько лосей убют всё депо??? =) таким образом когда стопы расширяются снижаем количество торгуемых контрактов или вообще ищем другой инструмент дабы потеря "крови" осталась постоянной (из расчета на депо). Да ведь, Анугама? :-)

Потому что риски при входе в каждую позицию разные. У меньшая объём, ты уменьшаешь риск. При высокой волатильности рынка, когда риски выше, системе должна схлапывать объём сделок. Твоя доходность в абсолютных величинах при этом на одну сделку уменьшится, а в целом возрастёт, потому что ты будешь меньше терять. Что за глупость - гнаться за результатом в пунктах?! - твоя задача получить максимальный профит за период в абсолютных значениях, а не кол-во пунктов за одну сделку. Если ты торгуешь напоказ, то вводи % от MAX размера позы. Только не знаю, предусмотрено ли это функционалом сервиса.
Садись, два! :-D
Не совсем. "Потеря крови" должна быть переменной. Делается это посредством оценки риска и регулированием возможного размера убытка, вплоть до его обнуления. У нашего гуру системного трейдинга Кости Копыркина системы в кризисном 2008 г. делали сделки с нулевым объёмом до ноября. Т.е. приказы генерились, но объём сделок равнялся нулю - столь высокие были риски. В результате, за полгода падения он не потерял ни копейки. Конечно, он и не заработал, но заработать в то время было невозможно, можно было только потерять, ибо рынок либо отвесно падал, либо его колбасило в обе стороны по 20% с бесконечными стоп-торгами и стоянием в коридоре.

обсуждали же уже... будущего ты не знаешь, поэтому это или малоэффективно или даже даёт обратный эффект.
уменьшаешь объём и риск, а тут оно пошло куда надо и как надо.
в результате, вместо прибыли шыш на постном масле.
а ладно, пошло же - увеличиваешь риски приличненько и нарываешься на "тот самый стоп, что присутствует в 20% сделок".
остаёшся с огромным лосём и без профита...
вот к чему может привести такое управление капиталом.


это производственная необходимость и объективная оценка результата системы,
а какой MM будет применен к этому результату - дело десятое.


элементарно можно было заработать - осенью 2008 продать, весной 2009 купить. все.

Илья, ты не ПРОСТО ТАК уменьшаешь или увеличиваешь объём сделок, а на основании определённых параметров, исходя из которых у тебя и формируется setup на вход. Если ты неверно выбрал параметры, то не надо всё валить на непредсказуемость рынка.
Боже, ну что за глупости ты пишешь...
Гы-ыы-ы-ыыыыы... :lol: :lol: Кому..., кому ты собрался продавать осенью 2008 года?! :lol: :lol: :-D Ой, Илья, ну посмешил ты меня, ей Богу...

Он же не на фонде. Это там продать некому было. На форе ноупроблем

Вот из-за этого и не хочу на фонду

[Сообщение изменено пользователем 06.07.2011 12:21]

Я тоже из-за этого. И ещё из-за того, что биржу можно просто закрыть до "завтра". :ultra:

я к тому и говорю, что нужно иметь статистику работы системы
и если по ней получается так, что после всплеска волатильности
лоси стучат рогами со всех сторон и можно это обнаружить
с некоторой вероятностью заранее, тогда да... можно уменьшать объём.
а если этого нет, то это абсолютно проигрышная тема управления капиталом.

P.S. Евро-то сдулся ))) где 5ая ?

Ну не верю я, что этого нет. Но самое главное даже не в этом, а в том, что у тебя ММ существует отдельно по усмотрению инвестора. Это недопустимо. Управление капиталом - это неотьемлимая часть любой системы.

Прав ты был, Илюха. Лося я словил :-(

ёклмнэйка =) обучи робата понимать где брэкет, где тренд, обучи добавляться и всё встанет на места... а то он у тебя то 20 пунктов теряет то 150 =)

Для нас 2008 год был наверно самым доходным, деньги просто раздавали.

Был у нас один товарищ, наслушался Димуру и в мае 2008-го на 300 тыщщ.прикупил путов толи на индекс, толи на Сбер, уж точно не помню, но, короче, к Новому году был уже долларовым миллионером. :-D

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2011 23:04]

подфортило чувачку =) бабла поимел а думурка шляпу съел =)

Ребята, Ваши мысли интересны по теме: "Клуб трейдеров" http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=59&i=270367... Заходите, комментируйте.

Обычная коррекция вниз после первого импульса :-)
Просто купил поздно, вот и словил :-)

Тема хорошая. Правда не для меня. 140 км... :-) Ненуачо, иногда выбирал бы время.

это у него просто рука дрогнула :-) заходить же надо ниже, а продавать выше...

ХЗ. Может и дрогнула, но я опять в лонг вошел :cool:

По какой цене?

Про клуб забавно, год назад съехал из тех краёв, только у нас офис был позади гостиницы, в домике, где торговый центр "Чайка". Тоже площади были и мы думали подобный клуб замутить. Но, в общем, там проблем много при этом возникает, которые кому-то придётся решать. Не так всё просто оказалось.

Например ? Костя, тебя было бы очень приятно увидеть и познакомиться. Искренне :super:

По-любому :-) Ехать 1,5 часа.



1.5955 Фунт
1.4285 Евро

Вау, ну приятно, коли так! :hi: :-) А то я на форумные тусняки принципиально не хожу - побьют за мои крамольные речи, как пить дать! :-D