Обсуждение вопросов интернет - трейдинга 2
-=crOss=-
по картинке. заход в треуг снизу, по учению ТА выход будет вверх!
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ЗЫ: теханализ выполнен в паинте =)
[Сообщение изменено пользователем 01.07.2011 22:39]
Автор: -=crOss=- [Свой человек в форумах: 67, 186] (ЛС) (О пользователе)
Дата: 01 Июля 2011 13:52
Дата: 01 Июля 2011 13:52
Илья, привет !
При всем уважении, но почему не поставил более короткий стоп на выход из треугольника ? Ты ожидал отскока вниз, но когда он не произошел - почему не закрыться с разворотом ? А так точка входа верная, а вот выхода нет :-(
B
Bасёк
При всем уважении, но почему не поставил более короткий стоп на выход из треугольника ?
привет ) так из него ещё никуда не вышли и по-моему выйдем вниз на 1.35, это я про EURUSD.
а отстопило меня про франковым парам. я же сам не ставлю стоп - он определяется в результате оптимизации по паре (всего 20 штук) и может быть любой до 150 пунктов.
ну дэк для неделек один стоп, для 5-ти минуток другой стоп...
рабочий таймфрейм от минуток до дней и на периоде последние 2 месяца стоп до 150 пунктов.
при этом 80% сделок прибыльных, 20% убыточных. поэтому, 3и сделки по 100 с хвостом пунктов сожрали всю прибыль за неделю.
если стоп зажать сверху, скажем, до 70 пунктов, то срабатывать он будет чаще,
число сделок увеличится и соотношение прибыльные/убыточные тоже изменится в сторону 60/40.
P.S. пшивые +50 пунктов закрыл сегодня )))
привет ) так из него ещё никуда не вышли и по-моему выйдем вниз на 1.35, это я про EURUSD.
Упс :-) Сорри
Я зарёкся прогнозировать так глобально на неделю, но всё-таки судя по выкупу в пятницу 01/07 еврика, думаю что в понедельник из треугольник выйдем вверх.
Как-то так. Рынок рассудит
[Сообщение изменено пользователем 02.07.2011 12:40]
3и сделки по 100 с хвостом пунктов сожрали всю прибыль за неделю.
если стоп зажать сверху, скажем, до 70 пунктов, то срабатывать он будет чаще,
если стоп зажать сверху, скажем, до 70 пунктов, то срабатывать он будет чаще,
отседа вывод - ищем другой инструмент.... либо уменьшаем кол-во контрактов....
Ну ты кру-ут
я заметли, чем меньше ТФ тем больше психологических переживаний =)
для любителей нахалявно помониторить ФР нашенский (онлайн) ссылко
http://www.micex.ru/services/marketdata/software/m...
может быть боян, но всё же....
как я понимаю там даже стаканы есть
http://www.micex.ru/services/marketdata/software/m...
может быть боян, но всё же....
как я понимаю там даже стаканы есть
CrOss, попробуй подумать над такой фишкой, которая есть в моем методе: у меня открытие позиций происходит над/под разворотным баром. Т.е., если нарисовался бар бычьего разворота, то ставится отложенник на покупку на 1 пункт+спред выше него. Стоп ставится под ним на 1 пункт ниже. В зависимости от
того, какой диапазон цены у этого бара, выбирается количество открываемых лотов.Т.е., например, если у тебя риск на сделку 5%, то можно расчитать, сколько лотов открыть, чтобы при срабатывании стопа мы потеряли 5%.
Я это к чему: стоп не должен быть фиксированным, он должен быть динамическим и зависеть от состояния рынка. Волатильность меняется, а стоп у тебя остается фиксированным. ИМХО, это неправильно.
Я это к чему: стоп не должен быть фиксированным, он должен быть динамическим и зависеть от состояния рынка. Волатильность меняется, а стоп у тебя остается фиксированным. ИМХО, это неправильно.
Даже если ты оптимизируешь стопы, ты опаздываешь за рынком. Ведь не будешь же оптимизировать каждый день. Нужно к твоему роботу прикрутить недостающую деталь по расчету стопа в зависимости от волатильности на тот период времени, на котором робот торгует в данный момент (дневки, часы и т.д.). Ну и
заодно пусть при этом автоматом расчитывает количество лотов. Все ИМХО.
И пусть кто-нибудь попробует сказать, что расчет стопа, в зависимости от волатильности - это не круто.
Подумай над этим, может что-нибудь путнее из этого выйдет
Подумай над этим, может что-нибудь путнее из этого выйдет
И пусть кто-нибудь попробует сказать, что расчет стопа, в зависимости от волатильности - это не круто.
это круто,но когда стоп "расширяется" тогда торговать нельзя
B
Bасёк
И пусть кто-нибудь попробует сказать, что расчет стопа, в зависимости от волатильности - это не круто.
да всё это уже проходил я... не работает. во всяком случае у меня ухудшение показателей.
Даже если ты оптимизируешь стопы, ты опаздываешь за рынком.
тоже самое и про волатильность можно сказать,
потому-что когда ты регистрируешь всплеск волатильности по индикатору он успешно заканчивается и наступает штиль )))
Ведь не будешь же оптимизировать каждый день
каждую неделю и после каждого стопа на следующий день - переоптимизация...
Можно. Уменьшая количество лотов
логично. убыток недолжен наращиваться. убыток такой же, какой можем себе позволить, а контрактов меньше
каждую неделю и после каждого стопа на следующий день - переоптимизация...
это чеж за мтска то такая? нафига оптимизировать после стопа? задача чтоб стоп "невышибало" или вывалиться из рынка нафиг когда движение не в твою сторону???
B
Bасёк
это чеж за мтска то такая? нафига оптимизировать после стопа?
а вот... потому-что если сработал стоп, особенно если жирный > 100 пунктов значит произошли изменения и нужно переоптимизировать.
иначе можно еще один такой же заработать в самом ближайшем времени :-)
нужно переоптимизировать.
увеличить лося или кол-во контрактов скинуть ? =)
потому-что когда ты регистрируешь всплеск волатильности по индикатору
Может, ориентироваться тогда по последнему всплеску? Сложно предполагать не зная систему, Кросс и сам не дурак. Но мне почему то интересно, как решить эту проблему
B
Bасёк
увеличить лося или кол-во контрактов скинуть ? =)
не... объём вообще за рамками. у меня в пунктах счёт и объём постоянный.
а лось может и уменьшится после переоптимизации, потому-что и другие параметры ещё есть...
объём вообще за рамками
Система должна гибко регулировать объём. Если она этого не делает - ты будешь попадать.
B
Bасёк
Система должна гибко регулировать объём. Если она этого не делает - ты будешь попадать.
специально так сделано, чтобы на производных счетах была возможность регулировать объём у последователей как они хотят.
но, всё же почему нужно гибко регулировать объём, чтобы "не попадать" ?
мне интересно... и как это скажется на общий результат в пунктах ?
B
Bасёк
Никак
вот именно )))
теперь осталось прояснить
почему нужно гибко регулировать объём, чтобы "не попадать" ?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.