ОФФ: Умникам - математикам

Расскажите-ка мне граждане вот что
Если нам известна автокорелляционная матрица некоей совокупности процессов, то как оттуда рассчитать частные автокорелляции между любыми двумя процессами из этой совокупности? Я задрался уже искать... Не сочтите за попытку поумничать, канешна :-d :-d :-d . Ну или можете счесть, хрен с им, тока скажите как :-d

Матрица эрмитова? А белый шум есть?
:-d

Карочи
Имеем ковариационную матрицу для n процессов с одинаковой дисперсией

g0 g1 g2 g3 ... gn
g1 g0 g1 g2 .. gn-1
g2 g1 g0 g1 g2 ... gn-2
...
gn gn-1 gn-2 .. g0

Из нее путем нехитрых преобразований получаем автокорелляционную матрицу

1 r1 r2 r3 ... rn
r1 1 r1 r2 ... rn-1
r2 r1 1 r1 r2 ... rn-2
...
rn rn-1 rn-2 ... 1

автокорелляционная функция - это, собственно, набор значений rn rn-1 rn-2 ... r2 r1 1 r1 r2 ... rn-2 rn-1 rn
АКФ симметрична, нас интересует только правая часть, соответственно, АКФ суть набор значений 1 r1 r2 ... rn-1 rn

КАК??? Построить ЧАКФ?

[Сообщение изменено пользователем 13.02.2006 14:22]

ОФФ. Паша, скажи честно, зачем тебе это?

за шкафом

Люблю я вот для души корелляции считать. Может, и частные полюблю, если научусь это делать :-)

PSH, очень актуально, если дело подождет до середины марта,- спрошу у одного спеца. Сам в этом деле, увы,не силен.

[Сообщение удалено пользователем 13.02.2006 15:59]

Корреляция в каких явлениях изучается?

(Про матрицы не скажу, надо в справочники лезть)

ЗЫ (очепятка)

[Сообщение изменено пользователем 13.02.2006 16:34]

в статистике гы...

Ясен перец, что в статистике... Я статистику измерений изучал.
Мне интересно какие конкретно явления автор хочет коррелировать и что общее в них находить...

а я финансовую статистику на свиданки променяла...ааа!!! как теперь ПСХе объяснить про процессы посреди совокупности...:-(

[Сообщение удалено пользователем 13.02.2006 16:52]