Для начинающих трейдеров

Здравствуйте, уважаемые.

Хотел бы подискутировать о том какие книги неплохо было бы почитать начинающему трейдеру для того чтоб более - менее освоиться в профессии.

На мой взгляд тема очень актуальна так как наши доблестные вузы к сожалению хорошей подготовки по этой теме не дают (ну разве что за исключение нескольких московских).

Я вот например нашел интересную книженцию "Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального инвестора". Как считаете, нужная вещь??

У Вас есть лишние деньги? Тогда мы идем к Вам. :-D

;-)

есть на тнт передача про экстрасенсов лучше их нанять книжки не понадобятся :-D

лоси - лучшие книжки

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=59&i=55110&...

[quote]начинающему Рейдеру
побольше бейсбольную биту
:lol:

В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения.
Бокс, Дженкинс. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Т. Андерсон. Статистический анализ временных рядов.

Это для начала. Здорово вправит мозги насчет "трейдерства", "механических торговых систем", "индикаторов" и прочей теханализной мути, если хватит математики.

как раз для трейдерства вот эта муть:

"В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения.
Бокс, Дженкинс. Анализ временных рядов, прогноз и управление.
Т. Андерсон. Статистический анализ временных рядов"

абсолютно не нужна :-D

а вот



весьма пригодится...



дают, но надо брать :-) УИФР, например...
насчет книжек - стучись в асю, до пенсии хватит читать :-D

ВОИСТИНУ!

Я бы порекомендовал Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". ИМХО это первая книга (после художественных), с которой следует начинать знакомство с работой на фондовом рынке.

Если бы, уважаемый, вы хотя бы открывали перечисленные книжки, вы бы довольно быстро, при должном уровне интеллекта, поняли, что "теханализ" - это попытка объяснить статистический анализ временных рядов домохозяйкам и водителям такси. Со всеми, собственно, говоря, вытекающими.

А оно им надо? Вы серьезно думаете, что кто-то озадачивается анализом статистических данных и прогнозированием?

уважаемый PSH, я 8 лет назад мат-мех УрГУ закончил так-то...
и насчет присутствия интеллекта у меня можете не сомневаться.

ну и потом, получается, что вы сами себе противоречите,
называя "теханализ" мутью, а затем говоря, что на самом деле,



из чего вообще следует, что



точно такая же бесполезная муть для трейдинга :-)

Видимо, 8 лет - большой срок

Анализ временных рядов - очень себе стройная и красивая наука. Только вот попытки объяснить ее водителю и домохозяйке обречены на провал, который я называю мутью, а вы - "теханализом". То, что чистый теханализ в понимании "трейдеров" - муть и оболванивание, явно следует из теоремы Бернулли, в частности. Анализ же временных рядов затрагивает не только непереодические ряды на основании квазислучайного процесса, но и еще много всего, в частности, дает матаппарат оценки точности прогноза. Жаль, что, закончив матмех, для вас это неочевидно.

я третий год каждый день (кроме выходных) торгую и
прекрасно знаю, куда может рынок засунуть кому-угодно
любую красивую теорию и точный прогноз :-D



а я разве спорю ? наука - наука, а трейдинг - трейдинг.
существующие инструменты технического анализа реально
помогают в принятии торговых решений.
но это только половина, так скажем.



господин PSH, а давайте вы, для которого все так очевидно,
примените стройную и красивую науку на практике в торговле
и заработаете много денег :-) что мешает-то ?
замониторить торговый счет только не забудьте -
чтобы все смогли наблюдать процесс слива капитала...

Вы мои сообщения читали, вообще, или сами с собой разговариваете?
Любому, более-менее знакомому с перечисленными дисциплинами, абсолютно очевидно, что никакими "индикаторами", "механическими торговыми системами" и прочим шаманством с историческими данными невозможно добиться приемлимой достоверности прогноза квазислучайного процесса. Об этом, как я уже говорил, писал еще Бернулли много лет назад. АВР даст количественную оценку подобных прогнозов, и можно быть уверенным, что оцененная ошибка будет убийственно высокой. Только ни в одной известной мне книжке по "теханализу" этого не пишут, а пишут, зачем-то, прямо противоположное
Именно поэтому я порекомендовал вышеперечисленную литературу, чтобы не терять время на изучение практически неприменимых вещей.

а откуда такой вывод ? сами-то изучали, применяли ?
ну и какой результат ? или так, на уровне теорий все разговор ?



ваши сообщения я читал, они даже логически между
собой не связаны (см. выше). о чем вообще еще разговаривать :-) ?

to PSN: к сожалению данным постом Вы показали, что не понимаете того о чем пишите. Торговая система, в том числе и "механическая торговая система" не имеет целью предсказывать поведение рынка. Он непредсказуем. Задача МТС получить положительное математическое ожидание от сделок, т.е. чтобы зарабатовалось больше чем терялось. А это вполне решаемая задача.

Вы, похоже, не совсем понимаете, что такое матожидание процесса в принципе, если собираетесь увеличивать его какой-то там системой

"При любой системе игры последовательные испытания, при которых игрок участвует в игре, образуют последовательность испытаний Бернулли с неизменной вероятностью успеха"
(С)

Вот так вот, просто и незатейливо.

Вообще, котировки бумаг, валют, и прочая, и прочая - это классический пример "случайного блуждания". В любом маткаде за 10 минут можно нагенерить тысячи реализаций такого процесса и увлеченно искать в них "флаги", "головы и плечи", "тренды", прикручивать туда "индикаторы" и тому подобное. Удивительно, но вы их даже будете находить, и иногда постулаты теханализа будут подтверждаться, иногда - нет. Примерно так 50/50 :-)

Если вы продифференцируете любой ряд котировок (исключитите авторегрессию), то вы (судя по всему - с удивлением) обнаружите, что получившиеся данные - белый шум. Соответственно, все рассуждения о механических торговых системах, использующих для анализа ситуации исключительно исторические данные, резко теряют смысл. Вам нужен хотя бы один фактор, влияющий на процесс неслучайно, на основании которого вы будете принимать решения, но выделить его из белого шума невозможно.

В книжках же по теханализу пишут вещи прямо противоположные. Не думаю, что это жидомасонский заговор с целью обокрасть убогих - просто на подобную литературу, как и на астропрогнозы и прочую антоносимаковщину, есть спрос - вот и штампуют.

можно здесь написать?



[Сообщение изменено модератором 16.03.2008 23:15]

можно и сразу в бан :-)

согласен
2 недели

Тут даже дискутировать не надо. Основа любой успешной торговли - грамотное управление капиталом. Тех.анализ, фундамент это дело десятое.
Мне очень помогла книга
Ван Тарп и Брайан Джун. "Внутридневный трейдинг.Секреты мастерства"
Там очень доходчиво написано как надо проигрывать и выигрывать...

Если очень нравится тех. анализ то почитайте Ч.Лебо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков". Авторы не просто описывают индикаторы и осциляторы но и тестируют их.


+1. Я бы тоже порекомендовал :-) Написана легким понятным языком...

ЫЫЫ Я прочитал достаточно много книг, но только эти три я перечитывал по нескольку раз... Всякие там "Японские свечи" "волны Эллиота" лучше даже не открывать ;-)

то PSN: удачи Вам:-) я этим в 95-96 занимался. Так то у меня физическое образование ...УрГУ. Но люди привыкли учится на своих ошибках...(это я про ваши высказывания).