Обсуждение вопросов интернет - трейдинга

ну так его еще спрограммировать надо, что далеко не у каждого получается :-)



а зачем всегда ? рынок изменяется постоянно ->
нельзя построить достаточно прибыльную систему без периодической подстройки...



и даром не нужна эта блуда... даже на фондовом.



эти проблемы вполне решаемы.
есть и системы, которые 30-100 пунктов в день делают и дилеры, которые отдают.

шутка? :-)

шо вы до роботов докопались.
Насколько знаю есть роботы вполне себе торгующие на больших бапках во всяких инвестфондах. Процентов 40-60 в год делают и все довольны с этого несказанно :-D
Если есть торговая система с четкими правилами, то создание робота под нее это дело чисто техническое.
С другой стороны чтобы протестировать ту или иную систему тоже нужно по сути создать робота, который будет выполнять этот тест на истории. Даже если через какое-то время работа такого робота станет неэффективной ввиду измения условия или чего еще, но за это время он наторгует прибыли, то в итоге деятельность этой виртуальной приблуды можно будет считать положительной ;-)

Вот вам интересные ссылочки
http://forum.mql4.com/ru/16865
http://www.banki.ru/news/interview/?id=694146

Еще где-то читал высказывание одного из ведущих трейдеров мира о том, почему он не торгует на форексе, но ссылку потерял (он говорил о "кукловодах").
Самое страшное, что все это похоже на правду, но с форекса валить не хочется ибо он самый доходный из рынков... хотя призадуматься стоит. К тому же если кризис дойдет до оффшров (а там зареганы большинство кухонь), то есть большая вероятность того, что деньги никто не вернет ))

[Сообщение изменено пользователем 21.11.2008 09:27]

Lamp, Вы рискуете! :-) Я, кажется, говорил уже, что тут принято кухни хвалить несмотря даже на здравый смысл. Сперва общественность вознегодует, а потом и администрация подтянется. :-D

Анутама, да тут дело то даже не в кухнях.. а в самом Форексе... просто у многих людей возникает подозрение. что сам форыкс одна большая кухня контролируемая ФРС, ну или "клубом 100" богатеших людей планеты и "типа" котировки вапше никак не зависят от обьемов, от спроса и предложения, а рисуются "от балды" , против большинства ставок трейдеров... ибо нет такой прозрачности как на ММВБ, нет стакана... и т.п. Но меня уже "успокоили", вроде такое невозможно...

Lamp, дело именно в кухнях. Меня всегда удивляет, когда люди говорят о каком-то форыксе с двумя стами баксов на счете. А прозрачности там не может быть по определению дилерского рынка. Вы торгуете тет а тет с Вашим дилером и больше ни с кем, т.е. самого рынка, как такового, нет. Это как на базаре, когда Вы торуетесь за ведро картошки, есть Вы и есть другое лицо - Ваш контрагент, он говорит Вам цену, Ваша воля соглашаться или нет. Третьи лица в этом процессе не участвуют. Поэтому сравнивать форыксную кухню с биржей вообще неуместно, на бирже встречаются покупатели и продавцы, ценообразование видно в моменте, в кухне никто ни с кем не встречается, это взаимоотношения двух лиц и не более. Как я говорил ранее, объемы на форыксе Вам ни одна помойка не покажет, ибо это секрет фирмы, а столбики Volume на графике показывают изменение цены за единицу времени, т.е., если цена менялась за минуту 30 раз, стало быть, утрируя, и столбик будет 30 точек в высоту. Дело в том, что тот дилер, у которого помойка кроется, также никогда не покажет ей свои объемы, поэтому они так и поступают. Также и принципы ценообразования на форыксе совсем иные - что происходит на межбанке, это вообще вещь потусторонняя, :-D, банки там или ещё что на цену влияет, это вообще мало кому знать дано, но есть датафиды, которые поставляют более-менее стандартизированные котировки, взятые откуда-то с межбанка. Кухня, в лучшем случае, качает котировки с такого датафида, в худшем - берет их у своего дилера, ибо солидный датафид - вещь не дешевая. И что там будет нарисовано, то Вы с воем Метатрейдыре и увидите. Ваши действия или действия других трейдеров никак на цены не влияют, это классический индикатив.

все умничаете? :-D

А весь смысл этого монолога в результате к чему? Что действия отдельного трейдера на рынок не влияют? Банально.
Что котировки все же в итоге с каких-то там датафидов идут?
Ну дак о чем и базар - как бы конечный контрагент не рисовал котировки, выпрыгнуть из штанов выше потолка он не сможет. Все эти котировки все равно проверяемы и график цены в некоторых пределах един для всего рынка.
А следовательно те же стопы которые срывают и профиты которые не исполняют - они в принципе оспариваемы по регламенту.
Тем более никих проблем если цена эти уровни с большим запасом проходит.

Так что любой контрагент в итоге должен оцениваться по тому как регламент исполняет и как платит.

А все остальное это какие-то бесконечные невнятные вопли.

Тогда зайдем с другой стороны ))... Котировки у разных ДЦ отличаютса максимум на 1-2пункта.. то что нет прозрачного ценообразования это минус, но люди проверяли и говорят, что сильные изменения цен на ММВБ (валютная секция) и др. мировых биржах, влияют и на форекс, так что с цнообразованием вроде все понятно...
Давайте поговорим об Исландии )) Офшорная зона ... и как ни странно это была 1ая страна ставшая жертвой кризиса...
Вот мне и интересно что же будет с Вирджинскими островами (а там зарегано большинство ДэЦов)..

Дорогой мой



НИКАК НЕ



:-D

!Hаблюдатель... тогда огласите ваш вариант формирования цен на форыксе, если даже цены в валютных секциях мировых бирж (я имел ввиду не только ММВБ) не влияют... Может котировки рисуются "от балды" в подвалах ФРС ? :-D

в договорах ДЦ черным по белому сказано, что все котировки являются исключительной собственностью ДЦ.
это в частности означает, что все претензии типа "на межбанке не было такого спайка, который выбил мой стоп" отметаются сразу с порога.

на соотношение валют имеют влияние только спрос и предложение, причины возникновения спроса можно сколько угодно высасывать из пальца: цены на нефть, волнения в юар и пр. :-D

Добрый день, Stavr! Человек про ценообразование спросил и про объемы. Я ответил.
------------

------------

------------

Со всеми цитатами согласен полностью.

вы ошибаетесь. Далеко не у всех ДЦ этот так.
У некоторых таки моменты шпилек, гэпов и пр. оговариваются специально и довольно подробно. И если на рынке это действительно была шпилька (к примеру какая-то одна левая сделка), то ее скорее всего не будут принимать во внимание в спорных ситуациях.

Но вообще те же гэпы на фондовом это дело совершенно естественное. Обусловлено сессионностью. В отличие от форекса. На них наоборот хорошо баблы стричь. Иба гэпы практически гарантированно закрываются. Арбитраж по сути.

скажем так, объемы в ДЦ все же кой какую косвенную инфу дают. Хотя бы об интенсивности торговли. Хотя это и зависит от алгоритма формирования котировок в ДЦ. К примеру если несколько сделок подряд пройдут по одной и той же цене, то эти сделки фактически могут быть посчитаны за одну котировку. Ну опять же в зависимости от алгоритма.
Но по нормальному ДЦ - чем выше поток котировок на входе, тем больше объемы. Хотя конечно особо на них смотреть торгуя через ДЦ наверное не стоит.

Stavr, ну так а что Вы спорите-то тогда? По ценообразованию дело ясное, что дело темное :-D, по объемам ясно, что это далеко не объемы, а то, что у каждого ДэЦа свой алгоритм формирования котировок, так это я ещё с пол-года назад писал. Ну да, шпильки они затирают и прочие вещи выторговать можно, с этим я не спорю.

ну это то как раз не такое темное. Берете еще один или даже два других источника и смотрите - что там нарисовано. Отсюда можно делать выводы - насколько темное или нет
:cool:




алгоритмы алгоритмами, а частота поступления котировок (или смены цены) все же меняется. Тоже какой никакой индикатор. Специально подделывать эти объемы имхо смысла у дц особого нет. ИМХО ими все равно мало кто пользуется.



опять смотря что шпильками считать. Если это единичные левые сделки, то как правило да. Если по виду шпилька, но болемене проторговывалась, то может и остаться.

Вот именно, чтобы знать, соответствует или нет котировка ДЦ реальному рынку, нужно понимать, что это за рынок, как там ведется торговля, и откуда там берутся котировки. А описания этого рынка я чета нигде не видел - ну, объясняется, что есть такие маркетмейкеры, вот они торгуют - а в чем состоит технология торговли - никто толком не объясняет (потому что не хочет, я думаю). Была такая книжка Ю. Пискулов "Теория и практика валютного дилинга" - там более-менее объяснялось, но она ведь безнадежно устарела, она писалась, когда даже компьютеров толком не было.

Поэтому и получается, что вы торгуетет тет-а-тет с с вашим дилером, какое вам дело до реального рынка? Не так ли?

но цены то в итоге все равно почему-то соответствуют реальному рынку
:-D


Меня седни опять прикололи объяснения в новостях почему индексы упали. Как обычно - некая группа товарисчей сказала, что у штатах уж год как рецессия :-D Хотя это любому дэбилу и так по графикам видно.
Но трейдеры они очевидно еще большие дэбилы и обнародованный факт группы товарисчей для них стал жутким откровением :lol: :lol: :lol: Отсюда доу на 8 процентов просел.
Ну какие все же словоплеты эти новостийщики. Лишь бы чета к факту пришпилить.
Вот вам и "понимание совеменного рынка" :-D
Новостийщики считают очевидно, что объявление очередной ставки или анализа экономистов-теоретиков двигает рынки как по мановению волшебной палочки.
В принципе за повод таки факты может и проходят. Но некоторым ведь начинает казаться, что это причины

Я более свежую видел : Корнелиус Лука. Торговля на мировых валютных рынках. 2000-й год.

Поищу в инете, почитаю.
Но у Пискулова было подробно разжевано, вплоть до рабочего места трейдера, как заявки выставляются на покупку и на продажу валюты, кто их и как выполняет, в общем, вся технология, начиная от того, как клиент приходит в банк и просит, например, сконвертировать 10 млн. долларов в йены


Вот и непонятно, что такое "реальный рынок",
это цена, по которой какая-нибудь аргентинская компания купила у какого-нибудь сингапурского банка 10 млн. евро. А мы с вами тут при чем, где Аргентина, а где мы? Подумайте над этим

[Сообщение изменено пользователем 03.12.2008 13:18]

мы тут притом, что исполнять нам будут по ценам, которые близки к текущей. А все остальное дело прокладок.
В конце концов деньги ДЦ через взвешенные позиции так или иначе до рынка доходят. Пусть через их собственных контрагентов, и далее даже еще через кого-то. Пусть эти суммы взвешенных позиций в общем невелики. Это уже их техника.
Все равно, если в данный момент рынок проторговывает определенные цены, то маловероятно, что если кто-то из реальных маркетмейкеров выставит слишком далекую цену - ее тут же схватят. Будет висеть, пока кто-то не согласится. И может висеть долго. В том числе и пока не снимут. Те же стопприказы. Не все ведь срабатывают.
Так что все равно реальный рынок определяет цены по реальным сделкам - которые сторговались.
Может в сделке этой самой Аргентины ваши денежки тоже через 3-4 ступени участие приняли
:-D
И совсем не по тем ценам, что вас волновали. А по другим. Но это уже дело техники. Вам-то какая разница?

http://www.rusbonds.ru/compare.asp
http://www.cbonds.info/rus/catalogue_glossary/
приятного аппетита

срубить / слить бабло по-быстрому? это на срочный рынок FORTS, куда-нибудь в опционы: "как заработать 10000% а потерять всего 100%"
100% за день? да не вопрос. остатки спекулей трепещут в сериях RTS-12.08 / GAZR-12.08 / LKOH-12.08
http://www.rts.ru/index.cfm?id=2440&ns=O
:-D

:-D :-D Какое сказочное мат. ожидание! :-D :-D