консультации по фондовому рынку
если не топикстартер, так может кто-ндь другой подскажет:
есть где-ндь расчеты доходности вложений в сильно консервативные бумаги для "ленивых" инвесторов?
имею ввиду прежде всего облигационные займы, потом акции "голубых фишек" и проч.
ну грубо:
отправил на ФР - 1млн. руб.
комиссия брокера - Х руб.
купонный доход - ХХХ руб.
какие-то ещё издержки - ХХХ руб.
через 1-2 года деньги с рынка вывел, результат - 1 млн. руб + ХХ%
есть где-ндь расчеты доходности вложений в сильно консервативные бумаги для "ленивых" инвесторов?
имею ввиду прежде всего облигационные займы, потом акции "голубых фишек" и проч.
ну грубо:
отправил на ФР - 1млн. руб.
комиссия брокера - Х руб.
купонный доход - ХХХ руб.
какие-то ещё издержки - ХХХ руб.
через 1-2 года деньги с рынка вывел, результат - 1 млн. руб + ХХ%
У меня еще вопросики:
1) наиболее крупные маркет-мекеры на террритории РФ.
2) наиболее крупные маркет-мейкеры российские (они же есть?)
3) вы назовете только валютных? или они по всем остальным финансовым инструментам и деривативам будут?
мне желательно чтобы все остальные были =))
4) что необходимо банку\фонду, чтобы стать полноценным маркет мейкером. например Банку Москвы , что для этого нужно?))
5) ну или может какую-ниб. ссылочку дадите...сам про них прочитаю =))
6) Или ничего нового в рамках России нету, это все теже:морган стенли и голдман саксы и прочие евро-американские фонды? у которых есть росссийские подразделения... Или всё-таки есть какие-то дополнения исключения в РФ ?)
1) наиболее крупные маркет-мекеры на террритории РФ.
2) наиболее крупные маркет-мейкеры российские (они же есть?)
3) вы назовете только валютных? или они по всем остальным финансовым инструментам и деривативам будут?
мне желательно чтобы все остальные были =))
4) что необходимо банку\фонду, чтобы стать полноценным маркет мейкером. например Банку Москвы , что для этого нужно?))
5) ну или может какую-ниб. ссылочку дадите...сам про них прочитаю =))
6) Или ничего нового в рамках России нету, это все теже:морган стенли и голдман саксы и прочие евро-американские фонды? у которых есть росссийские подразделения... Или всё-таки есть какие-то дополнения исключения в РФ ?)
Вы можете найти Всю информацию на сайтах бирж: rts.ru (http://www.rts.ru/ru/forts/marketmakers.html и т.д.) и micex.ru (http://www.micex.ru/articles/file/868/access_rules... , http://www.micex.ru/markets/stock/participation/ma... ...)
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 15:08]
Вы видели что предлагал топикстартер? Ответить на наши вопросы.
Все хорошее и бесплатное рано или поздно заканчивается
Ах да, Вы живете в сказке
Все хорошее и бесплатное рано или поздно заканчивается
дак вы и ответить-то ничего не можете. Вы зря подумали, что на этом форуме умалишенные люди общаются. Тут общаются люди, которые могут заработать больше 20% годовых различными способами.
Вы даже не заполнили информацию "О пользователе", от кого вы шифруетесь? Вам задали вопросы, вы либо на сайты отсылаете людей, либо игнорируете их вопросы.
И не надо оскорбляться на нас, просто мы не сразу верим noname-пользователям. Доверие нужно заслужить.
p
parviz_e
Вот Немихину или Семёновой, наверное, прикольно читать темы про зарабатывальщиков на бирже, глядя на количество клиентов, с которых удержан ндфл Особенно это касается тех игроманов, которые обещают ежемесячные выплаты процентов по ставке от 40% годовых. Ладно бы, свои проигрывали, так ещё и
народное бабло привлекают
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 16:49]
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 16:49]
p
parviz_e
В плюсе на фондовом рынке те клиенты, которые покупали до 2007 или после 2009 года и продают сейчас))
a
avg
значит вы хотите сказать, что мы в сказке живем?
а вы хотите сказать, что делаете 100% за месяц? так это же сказочная жизнь, что еще надо для счастья?
p
parviz_e
до 2007 или после 2009
Сорри. До середины 2006 или после 2008
p
parviz_e
Поздравляю)))!
a
avg
Можно было 200% сделать легко, на этом вот поезде прокатиться: http://stock.rbc.ru/demo/micex.0/daily/KUBE.rus.sh...
p
parviz_e
Задним умом мы все сильны. Дорисуете график?
a
avg
Я что, Кассандра? Сам нарисуется :-) Жалко, рановато скинул бумагу, щас ждать коррекции...
R
RVG
Лео,маркет-мейкеры где?
Работали давно маркет-мейкером на фьючах,чего спросить то хотел,чтоб стать надо быть членом ртс,ну и согласиться быть маркет-мейкером.ртс тогда маркетмейкерам платила (но немного) , надо было стоять определённое количество часов в течении дня, на рынке с определеноым спредом,труд маркет мейкера не сладок основная стратегия была.если дают в твою заявку то сразу перекрытие на споте ммвб,главное успеть перекрыться.
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 21:20]
Работали давно маркет-мейкером на фьючах,чего спросить то хотел,чтоб стать надо быть членом ртс,ну и согласиться быть маркет-мейкером.ртс тогда маркетмейкерам платила (но немного) , надо было стоять определённое количество часов в течении дня, на рынке с определеноым спредом,труд маркет мейкера не сладок основная стратегия была.если дают в твою заявку то сразу перекрытие на споте ммвб,главное успеть перекрыться.
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 21:20]
R
RVG
ну мне про опционы интересно =))
Фьючами скорее всего перекрываются.делают дельта нейтральную позу.
[Сообщение изменено пользователем 02.04.2010 22:32]
Мое решение - не заниматься консультированием физических лиц относительно фондового рынка и доверительным управлением в рамках своей будущей фирмы, а сосредоточиться на других более перспективных направлениях.
Вы это для кого сейчас написали-то?
Зелен виноград? Сосредоточьтесь непременно, а то физические лица даже не осознали Вашей значимости. А юрикам-то несомненно, Вы будете нужны как никогда.[Сообщение изменено пользователем 03.04.2010 21:55]
B
Ben Franklin
Лео, привет. Ты еще сидишь в золоте? Я снова зашел по 1095, жду все-таки что закрепится наконец выше 1120.
Как смотрите на акции ЮтЭйр, какая цель на этот год? Зашел в них по 9,95, цель вижу около 16, а Вы? Спасибо.
U
///...///
Вы слили 20 депозитов или же вы их сняли? Чо то я запутался....
20 слила, с 21 (примерно, точно не считала) благодаря дисциплине, стала тупо зарабатывать. только весь адреналин пропал, азарт. все как-то предсказуемо, иногда специально "непонятные" с т.з. старых трейдеров сделки оформляю, чтобы развеяться)) глупо может, но это мое дело
U
///...///
Настя - пишите свои вопросы после отпуска мне на почту
благодарю)) непременно.
Ну проигрывают в форексе же
мне друган щас ссылку дал по форексу, там 26% в плюсе
и 71% в плюсе или минусе со 100 баксами...
)) прикольная такая статистика=))
мне друган щас ссылку дал по форексу, там 26% в плюсе
и 71% в плюсе или минусе со 100 баксами...
)) прикольная такая статистика=))
По статистике в любом виде бизнеса успешных предпринимателй 8-10%, остальные возвращаются к работе на дядю. Это не про меня)) ибо работа на дядю - самый рискованный вид заработка: могут в любой момент уволить, а если сильно заболел, а потом жить на какую-то пенсию... ну страшно же такие перспективы иметь))
... непременно.
Настя, Вы ж физ. лицо, не стоит так унижаться - человек самоустранился от физ. лиц как от бубонной чумы. Спрашивайте здесь, Вам ответят, мы, в отличие от некоторых продажных сотрудников инвесткомпаний, ответим Вам не в рамках
будущего бизнеса, а просто как форумчане, разбирающиеся в предмете.благодаря дисциплине, стала тупо зарабатывать. только весь адреналин пропал, азарт. все как-то предсказуемо, ...
Понимаете, смешно, но многие идут в торговлю именно за этим,
за адреналином. Я очень много повидал именно таких трейдеров. Они не хотят сделать даже шаг к системной торговле, ибо прибыльная торговля - это как раз нудное, однообразное, где-то даже тупое занятие, в нём нет никакого драйва, азарта и т.п. - просто, монотонно механически перекладываешь деньги из
одного кармана в другой и всё. На эту тему уже давно была дискуссия на форумах РТС среди профессиональных трейдеров. Сейчас уж ссылку не помню, но поискать можно и почитать.
Они не хотят сделать даже шаг к системной торговле, ибо прибыльная торговля - это как раз нудное, однообразное, где-то даже тупое занятие, в нём нет никакого драйва, азарта и т.п. - просто, монотонно механически перекладываешь деньги из одного
кармана в другой и всё.
Я вот как раз люблю нудно и без драйва, но как то все систему усовершенствовать тянет Система же должна периодический подстраиваться под рынок, или нет?
1. Если облигации выпускаются одним займом, серийности может и не быть. Это не обязательно.
2. Да, существует. Соответственно, в природе попадаются.
"А среди эшалонах?" - не понял вопроса, излагай уже по-русски свои мысли!
3. Существует первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Как правило, эмитент размещает свои ценные бумаги на первичном рынке (процедура IPO), хоть размещение и называется публичным, тем не менее, это достаточно закрытый рынок, где размещение идёт по подписке, согласно поданным заявкам среди весьма ограниченного круга лиц, способных выкупить весь объём эмиссии. Обеспечивает это размещение андеррайтер не неких условиях:
а) андеррайтер с дисконтом полностью выкупает всю эмиссию, а затем с наценкой перепродаёт бумаги сам,
б) андеррайтер выкупает только часть эмиссии, которую не удалось разместить по подписке на первичном рынке,
в) андеррайтер не несёт обязательств по выкупу бумаг и если за установленное время разместить все бумаги не удалось, эмиссия признаётся не состоявшейся.
Дело в том, что по закону на размещение эмиссии установлены достаточно жесткие сроки, для этого и привлекается андеррайтер, либо как гарант, либо как профессиональный посредник, максимально ускоряющий этот процесс. Соответственно, эмитент должен получить все деньги за выпущенные бумаги ещё на первичном рынке. А дальше уже бумаги перепродаются (процедура SPO), т.е выходят на вторичный рынок, куда относится и биржа. Причём делается это, как правило, с очень хорошим наваром. Тройка-Диалог, крупные банки, делают на андеррайтинге ахрененные бабки, а всё только потому, что у них есть деньги выкупить по номиналу сразу всю эмиссию, а потом постепенно спуливать эти бумажки на бирже всем желающим уже по совсем другим ценам. Бывает, эмитент размещается сразу на вторичном рынке (сам проводит SPO), как размещался, к примеру, ВТБ. Тогда основные риски по размещению несёт сам эмитент, но андеррайтеры, как правило, и тут привлекаются. У ВТБ одним из андеррайтеров был Сбербанк, принимавший во всех своих отделениях заявки от физ. лиц на покупку бумаг ВТБ.
4. Стратегию можно построить любую, даже самую бредовую. Можно в зависимости от солнечных циклов. Говорят, работает…
5. Опцион – это право. Покупатель может реализовать это право и у продавца неминуемо наступает обязательство по поставке или покупке базового актива. Ситуаций, где у продавца не наступает обязательства, не существует.
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2010 16:05]
2. Да, существует. Соответственно, в природе попадаются.
"А среди эшалонах?" - не понял вопроса, излагай уже по-русски свои мысли!
3. Существует первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Как правило, эмитент размещает свои ценные бумаги на первичном рынке (процедура IPO), хоть размещение и называется публичным, тем не менее, это достаточно закрытый рынок, где размещение идёт по подписке, согласно поданным заявкам среди весьма ограниченного круга лиц, способных выкупить весь объём эмиссии. Обеспечивает это размещение андеррайтер не неких условиях:
а) андеррайтер с дисконтом полностью выкупает всю эмиссию, а затем с наценкой перепродаёт бумаги сам,
б) андеррайтер выкупает только часть эмиссии, которую не удалось разместить по подписке на первичном рынке,
в) андеррайтер не несёт обязательств по выкупу бумаг и если за установленное время разместить все бумаги не удалось, эмиссия признаётся не состоявшейся.
Дело в том, что по закону на размещение эмиссии установлены достаточно жесткие сроки, для этого и привлекается андеррайтер, либо как гарант, либо как профессиональный посредник, максимально ускоряющий этот процесс. Соответственно, эмитент должен получить все деньги за выпущенные бумаги ещё на первичном рынке. А дальше уже бумаги перепродаются (процедура SPO), т.е выходят на вторичный рынок, куда относится и биржа. Причём делается это, как правило, с очень хорошим наваром. Тройка-Диалог, крупные банки, делают на андеррайтинге ахрененные бабки, а всё только потому, что у них есть деньги выкупить по номиналу сразу всю эмиссию, а потом постепенно спуливать эти бумажки на бирже всем желающим уже по совсем другим ценам. Бывает, эмитент размещается сразу на вторичном рынке (сам проводит SPO), как размещался, к примеру, ВТБ. Тогда основные риски по размещению несёт сам эмитент, но андеррайтеры, как правило, и тут привлекаются. У ВТБ одним из андеррайтеров был Сбербанк, принимавший во всех своих отделениях заявки от физ. лиц на покупку бумаг ВТБ.
4. Стратегию можно построить любую, даже самую бредовую. Можно в зависимости от солнечных циклов. Говорят, работает…
5. Опцион – это право. Покупатель может реализовать это право и у продавца неминуемо наступает обязательство по поставке или покупке базового актива. Ситуаций, где у продавца не наступает обязательства, не существует.
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2010 16:05]
Ликвидность на нашем рынке опционов никакая. В этом всё и дело. Ты уйдёшь в маржин-колл не потому, что риски не учёл, а попросту потому, что когда время настанет, закрываться не в кого будет. Маркетмейкеры там – одно название. Ты раз торгуешь, думаю, сам уже с этим столкнулся. Во-вторых, есть же
разные синтетические позиции, есть такие, которые этот риск увеличивают (непокрытые продажи с разными страйками), а есть, которые уменьшают (покупка одного опциона+продажа другого, или продажа покрытого+продажа непокрытого с разными страйками и т.п.). Естественно, те позиции, которые уменьшают риск,
уменьшают и прибыль.
У нас много, где SPO называют IPO. У нас и доку́менты и денежные средства́ в по́ртфелях носят, что ж теперь..
Если мы говорим о биржевых опционах, как о стандартных биржевых контрактах, то опционы на РТС есть только на фьючерсы. Т.е. базовым активом по любому опциону биржи РТС является фьючерс. Да, сейчас есть опционы и на фьючерсы на облигации, но не на сами облигации, а на фьючерсы на них. Учитывая, что цена бондов зависит от % ставки, то, с натяжкой, конечно, можно сказать, что ты покупаешь/продаёшь право зарабатывать на изменении % ставки. Но от практики такой подход, имхо, очень далёк.
У нас много, где SPO называют IPO. У нас и доку́менты и денежные средства́ в по́ртфелях носят, что ж теперь..
Если мы говорим о биржевых опционах, как о стандартных биржевых контрактах, то опционы на РТС есть только на фьючерсы. Т.е. базовым активом по любому опциону биржи РТС является фьючерс. Да, сейчас есть опционы и на фьючерсы на облигации, но не на сами облигации, а на фьючерсы на них. Учитывая, что цена бондов зависит от % ставки, то, с натяжкой, конечно, можно сказать, что ты покупаешь/продаёшь право зарабатывать на изменении % ставки. Но от практики такой подход, имхо, очень далёк.
Натенберг есть в переводе.
Хорошая книга Кевина Коннолли "Покупка и продажа волатильности", также для общего развития можно прочесть Саймона Вайна. Натенберга, Конноли, да и других надо закаывать в каким-нить инет-магазе, типа Болеро и прочих, Вайн, вроде, в местных книжных продаётся.
Хорошая книга Кевина Коннолли "Покупка и продажа волатильности", также для общего развития можно прочесть Саймона Вайна. Натенберга, Конноли, да и других надо закаывать в каким-нить инет-магазе, типа Болеро и прочих, Вайн, вроде, в местных книжных продаётся.
B
Ben Franklin
Система же должна периодический подстраиваться под рынок, или нет?
Когда её прибыльность становится не многим больше 0.
ибо прибыльная торговля - это как раз нудное,
однообразное, где-то даже тупое занятие, в нём нет никакого драйва, азарта и т.п. - просто, монотонно механически перекладываешь деньги из одного кармана в другой и всё
+ много.
А я еще год назад примерно отошел от интрадея и стал среднесрочником. Адреналина около 0, доход стабильнее.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.