КРУГЛЫЙ СТОЛ : Особенности современной Механической торговой системы

От пользователя -=crOss=-
а давай ты так сделаешь, а мы летом посмотрим
это как раз называется КАЗИНО. 50/50. открылся и забылся.

Я именно таки и делаю. Более того, почти половину своего времени провожу за рубежом. В прошлом году было 4 выезда 5 стран. :-)
Вы так же живете?
Тенденция, которая началась с декабря прошлого года, как минимум до лета продлиться. Это глубокая жопа для евро.
Сигнал, который об этом говорит, возникает раз в полгода. Это сильный сигнал. Глобальная тенденция. Крупные корпоративные игроки рынка именно так и поступают. Все спекули шебуршащиеся, не могут сломать глобального тренда. Обратный сигнал, формируется, но исполнение начнется только через 2-3 месяца.
Сейчас конечно наступает момент коррекции, возможно достаточно глубокой, но... мы говорим о дальнесроке ведь, да?
0 / 3
Bасёк
От пользователя thriller
Я именно таки и делаю. Более того, почти половину своего времени провожу за рубежом. В прошлом году было 4 выезда 5 стран.
Вы так же живете?


мне обычно 3ех раз в год достаточно. а как это к сути дела относится ?

От пользователя thriller
Тенденция, которая началась с декабря прошлого года, как минимум до лета продлиться. Это глубокая жопа для евро.
Сигнал, который об этом говорит, возникает раз в полгода. Это сильный сигнал.


откуда такая уверенность ? любой сигнал спокойно ломается.
это рынок. нет ничего определенного.
все может изменится в момент. любая тенденция.

да, сейчас рынок сфокусировали на проблеме долга Греции и еще некоторых стран Еврозоны, а завтра, скажем, все вспомнят, что госдолг США растет на 200 миллиардов $ в месяц (весь долг Греции)
и вообще равен мировому годовому ВВП...
как результат - бакс обвалится со страшной силой до новых минимумов по EURUSD, а у вас евро напродан :-)
теперь вопрос: чему будет равен счет к лету 2010 ?
правильно, или 0 или будет очень большой убыток (в зависимости от объема продаж и размера депозита).

[Сообщение изменено пользователем 15.02.2010 15:53]
1 / 0
От пользователя -=crOss=-
все может изменится в момент

нет.
Дальнесрочные перспективы - не могут
0 / 1
Bасёк
От пользователя thriller
нет.
Дальнесрочные перспективы - не могут


это заблуждение... прозрение наступает обычно одновременно с большими денежными потерями :-)
1 / 1
От пользователя -=crOss=-
это заблуждение... прозрение наступает обычно одновременно с большими денежными потерями

Я специально посоветовал сохранить мой пост для истории.
Кросс EUR/USD - 1.3610
Пропорционально упадет и австралиец.
Фиксируем его кросс: AUD/USD - 0.8893
Также пофиксим AUD/JPY - 80.035

До июня-июля тенденция вниз.
з.ы. сохраняйте пост
1 / 2
Bасёк
От пользователя thriller
До июня-июля тенденция вниз.
з.ы. сохраняйте пост


пост сохраню, может уже на этой итерации прозрение наступит :-)

От пользователя LEO 83
Но вспомните прозрение середины-конца декабря 2009, видь никто на это много не проиграл и не заработал...


а это для кого открытием было и откуда информация кто и сколько на этом заработал :-) ?

От пользователя LEO 83
Да и Вы, crOss, это даже подтверждаете, говоря, что ФРС ставки будет поднимать ближе к концу года...


я абсолютно ни в чем не уверен...
0 / 1
r0m_
кто видит корреляцию сегодня и в чем? + новый фьюч н ртс чем хорош? какие мысли ...
0
r0m_
)) а чего это на крос валюту налезли и 1.45 забыли что ли все уже....открывать позу на весь депозит глупо ИМХо а Долю узнать не знаю как Ожидаемый курс какой?
0
r0m_
От пользователя -=crOss=-
-=crOss=-

пересечение МА сильный сигнал и пересечение баром МА сильный сигнал но давай конкретнее... 5X20 или как? и ловишь ли связь с другим чем нибудь? или так на 1 индюке и сидишь?
0
finik82
По теме: Мое мнение, автоматизация нужна там, где необходима мгновенная скорость выставления-закрытия заявок (высокочастотная торговля). Имеет смысл писать робота для спредовой стратегии.
Один из вариантов МТС, который мне очень понравился, так как совпал с моими представлениями о спердовой торговле, описан тут http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopi...
Но данный робот (которого можно скачать с сайта разроботчика) работает в связке с квик. Отсюда соответственно существенная задержка в выставление-закрытии заявок, что в итоге однозначно выльется в убыток. Мое мнение, цеплять подобную МТС на прямую через промсервер, либо через FIX-FAST шлюз и с небольшими подстройками, вполне возможно стабильно заработывать.
Интересует, может кто-то уже занимался подобным, было бы интересно узнать практическую сторону (можем пообщаться через личку).

P.S. Веду речь о FORTS, на других инструментах ликвидность низкая ИМХО.
1 / 0
finik82
От пользователя r0m_
кто видит корреляцию сегодня и в чем? + новый фьюч н ртс чем хорош? какие мысли ...


Если имеется ввиду РТС-стандарт, то смотрите сами http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSS...
Пока что унылое г@вно :-)

[Сообщение изменено пользователем 15.02.2010 23:42]
0
управляющий2
Если интересно, можем пообщаться в формате "круглого стола", заявленного автором темы.
От пользователя finik82
Мое мнение, цеплять подобную МТС на прямую через промсервер, либо через FIX-FAST шлюз и с небольшими подстройками, вполне возможно стабильно заработывать.
Интересует, может кто-то уже занимался подобным, было бы интересно узнать практическую сторону (можем пообщаться через личку).

Есть практические шаги в этом направлении. Предварительно, в 11-00 в пятницу 19.02.10. ул. Комсомольская 37-904. Сможем в режиме торгов проверить варианты МТС.
Если кто-то пожелает присоединиться, просьба сообщить письмом или в ЛС. Есть ограничения по количеству, не более 10.
1 / 2
От пользователя управляющий2
Если интересно, можем пообщаться в формате "круглого стола", заявленного автором темы.

А НЕО придет :-D Какое пиво принесет?
От пользователя -=crOss=-
да, сейчас рынок сфокусировали на проблеме долга Греции и еще некоторых стран Еврозоны, а завтра, скажем, все вспомнят, что госдолг США растет на 200 миллиардов $ в месяц (весь долг Греции)
и вообще равен мировому годовому ВВП...

Жду тоже когда с Грецией разродятся :-)

[Сообщение изменено пользователем 16.02.2010 09:23]
2 / 0
управляющий2
Предлагается без пива. С утра, мы обычно, работаем.Чай, обеспечим.
Кто пожелает пиво, вечером сами найдут время и место...
1 / 2
От пользователя управляющий2
Сможем в режиме торгов проверить варианты МТС.

У вас есть их история за 5 лет? Если нет, без пива не катит. ;-)
0 / 2
r0m_
у нас нет ограничений... и общаться на базе брокера пока что рано и неохото...есть другие предложения... :-p
1 / 0
r0m_
а настчет короткой по евро ...много аналитики пересмотерл вчера о этому вопросу... увидим посмотрим...но идея интресная........... настчет бота на фьюч. можно и на биржу встать вопрос сколько человек и какая доходность :niceread:
1 / 0
finik82
От пользователя r0m_
настчет бота на фьюч. можно и на биржу встать вопрос сколько человек и какая доходность


Относительная доходность может быть высокой, а вот абсолютная не очень. Так как все упирается в мгновенную ликвидность на ФОРТС. При агрессивной стратегии МТС, я думаю сайз не должен превышать 4-5 контрактов.
По поводу посадить бота на биржу: ребята, занявшие со своим роботом второе место на ЛЧИ 2009, предлагают написать МТС под промсервер (уверяют, что задержка незначительная). Сейчас ваяю техзадание. Столько это будет стоить, пока не известно.

P.S. На Фортс сейчас тормоза, что при обычном подключении, что через пром. Потому что РТС вводит плазу!!!!
Подробности тут http://www.rts.ru/a19851/?nt=4


[Сообщение изменено пользователем 16.02.2010 15:20]
1 / 0
r0m_
посмотрел только что время в стакан 0.3 секунды
0
управляющий2
5 дет для Российского рынка это целая эпоха. 2008, 2009 каждый год за три идет.
На тестирование каждого года не один вечер уходит. Можете сами попробовать, нам здоровые пессимисты нужны.
От пользователя naminnenamin
1 / 0
nemikhin
по теме: http://community.livejournal.com/bcs_tea_club/
Велкам:-)
0
От пользователя управляющий2
На тестирование каждого года не один вечер уходит.

Т.е. у вас нет оттестированных даже за 08-09 г.? А за какой период есть и какая доходность?
0
управляющий2
То, что мы пока готовы показать, это не МТС в чистом виде (не черный ящик), а стаканный привод скальпера (не нужна торговая платформа брокера). Оптимальное количество контрактов 1-5 (на индекс РТС, остальное можно настроить). Покупки-продажи по лучщим ценам в стакане (не по рынку, это важно). Мин. убыток всегда, не более 500 р. , макс рекорд 10% за сессию (плюсом). При аренде удаленного сервера время 0.3 с
1 / 0
управляющий2
а в стадии тестирования парный трейдинг, есть результаты только за полгода. Цифры озвучивать пока не могу, слишком красивые, на отдельных этапах. Сможем только отчет брокера показать (не публично).
0
управляющий2
Да, можно со своей техникой приходить. Интернет будет (wifi).
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.