По поводу Механической торговой системы.

Подскажите, есть ли у кого рельно работающие МТС (Связки Quik+WL, Quik+Omega) и где этому можно научиться. Пытаюсь осваивать по различным форумам, но там так все запутано, голова пухнет.

Шо, все еще терминалы рулят? 8(

http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php
после регистрации открывает тайное знание

Вот с этого сайта я и пытаюсь черпать информацию, тяжко.

хотите подробную инструкцию по добыванию денег "робастная МТС за 24 часа", причем бесплатно и для пиратского софта? :-D

не ищите советов поблизости - ищите там, где они наилучшие

[Сообщение изменено пользователем 10.05.2009 00:36]

Я понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке, и ниодна МТС не поможет, если в голове ничего нету. Сижу вот связываю Квик и Велс, из квика в велс проблем нету, а вот из велса в квик пока не понимаю как транзакции передавать.

попробуйте на форуме квика почитать или спросить

если будут предлагать освоить замечательный язык QPILE - не соглашаться :-D
сколько ордеров в день генерирует МТС? если несколько штук - то проще вводить их руками, чес слово

[Сообщение изменено пользователем 11.05.2009 10:32]

МТС это дерьмо. Впрочем, быть может вы найдете этот Грааль.

торгую на 10 минутках, в день получается 1-4 сделки, но сидеть у монитора целый день не всегда возможно, если ставить байсопы, селлстопы, очень часто ловятся лоси и рынок идет обратно. Простая МТСка это бы исключала. Просто хочется немного автоматизировать ручную работу.

это только кажется что полная автоматизация исключает проблемы, на самом деле она создает новые :-d
чтобы всерьез торговать на МТС с полной автоматизацией нужен co-location в дата центре и еще куча приблуд - ради 1-4 сделок в день оно того не стоит. настройте себе алерты и исполняйте сделки вручную.
просто я давно прошел через эти иллюзии.

[Сообщение изменено пользователем 11.05.2009 21:43]

Вы предлагаете отслеживать онлайн данные в Велсе, и как только появляются сигналы, вручную выставлять заявки в Квике?
Можно тада еще вопрос, что посоветуете для ТА и мониторинга алертов, Wealth-lab, Omega или Metastock?

В qpile по моему, можно организовать любой алгоритм. И связка по надежности железная. Тоже сначала думал омегу связать, но после того как разобрался с языком программирования плюнул на это дело.
Представьте что вы едете на машине и водила не знает дороги, дык вот на qpile вы сидите рядом с водилой и показываете куда ехать, а с омегой вы сидите в багажнике и оттуда через какие то tri файлы пытаетесь чо то сделать.

по мнению ведущих разработчиков qpile это не язык для МТС а херня полная

наиболее гибкие и дружелюбные на сегодня приложения - Wealth-Lab и Amibroker, хотя алерты можно и из excel получать (например он пищать может) - зависит от алгоритма и по принципу "чтобы не долбаться" ради искусства

[Сообщение изменено пользователем 11.05.2009 23:49]

Уже неделю Велс мучаю, к паскалю вот присматриваюсь.........

Я довольно неплохо играю в покер. Не сказать, что я профессиональный игрок, но, по крайней мере, плюсовый. Вчера, к примеру, выиграл десятку денег, рискуя всего двумястами рублями. Покер очень многому учит как в плане математики, так и в плане психологии. Математическая бессмысленность написания "МТС" в ее классическом понимании - то есть попыток исследования исторических данных для предсказания будущих результатов, для меня очевидна.

Почитайте книжки по математике. Очень рекомендую "Введение в теорвер и ее приложения" Феллера, "Статистический анализ временных рядов" Андерсона, "Анализ временных рядов и прогнозирование" Бокса и Дженкинса. Если у вас хватит математики понять, что там написано, вы перестанете заниматься всякой хренью. Если не хватит - это судьба. Читать рекомендуемые книжки по т. н. "теханализу" нужно только после прочтения рекомендуемой литературы, чтобы дополнительно убедиться, что все это полная ерунда.

Просто продифференцируйте временной ряд котировок (из x(i+1) вычтите x(i), если вам непонятен термин "дифференцирование ряда") и исследуйте результат. Вы с болью и горечью увидите, что этот процесс случаен. Естесственно, есть факторы, влияющие на него неслучайно, но с помощью МТС выделить их невозможно, это очевидно.

У меня есть расчеты в маткаде, описывающие, каким должно быть истинное матожидание процесса, чтобы ошибка его определения (разница между истинным матожиданием и выборочным) все равно не мешала бы зарабатывать деньги. Честно, это бессмысленное занятие.

Некоторые брокеры оказывают помощь в составлении стратегии торговли, в т.ч. и составление МТС. Подробности здесь: http://www.broker.bdmi.ru/

держался бы подальше от таких "брокеров"

в общем решил пока остановиться на таком варианте:
Через WLDownloader экспортирую данные в Wealth-Lab с интервалом 5 минут, рабочий тайм-фрейм - 10 минут. Тех. анализ так же провожу в Велсе и от него же получаю сигналы на покупку или продажу. Все заявки в Квик ввожу вручную.